IFR (Índice de Força Relativa)- indicador oscilador para acompanhar a velocidade e a alterações nos preços ativos

No mercado de capitais, nem sempre as coisas saem como esperado. Mesmo estudando o máximo possível a respeito de um ativo e do cenário que o cerca, há sempre a possibilidade de surgir um evento inesperado ou mudança em alguma variável que o afete. Nesse sentido, o mercado hoje disponibiliza diversos recursos que nos ajudam, por exemplo, a minimizar os riscos.  

Publicado em 20 de outubro de 2018 por

Análise Técnica

Índice de Força Relativa – IFR5

O IFR é um indicador oscilador que nos ajuda a acompanhar a velocidade e alterações nos preços dos ativos. Esse importante indicador, que é uma linha e varia entre 0 e 100, funciona como um medidor do mercado e ajuda a identificar quando um ativo subiu ou caiu demais e precisa de uma pausa antes de continuar a tendência. Por exemplo: um ativo que passou por uma alta muito forte, pode ter um movimento de queda leve antes de voltar a subir.

Geralmente, se o IFR está acima de 70, quer dizer que o ativo está sobrecomprado. Isso quer dizer que um ativo sofreu um longo e forte movimento de alta e está perto de reverter a tendência e começar uma trajetória de baixa. Nesse contexto, investir nesse ativo pode um movimento de risco alto para o investidor.

Por outro lado, quando o IFR está abaixo de 30 indica que o ativo está sobrevendido, o quer dizer que o ativo passou por um movimento longo e forte de queda. Nesse caso, o ativo pode estar próximo de reversão para cima. Neste contexto, pode haver risco para operações de venda e o mais indicado é o movimento de compra.  

Contudo, os valores para considerar sobrecompra e sobrevenda podem variar de acordo com metodologia de análise de cada analista considerando a tendência vigente, aumentando em uma tendência de alta e diminuindo em uma tendência de queda.

Cálculo do IFR

A fórmula para calcular o IFR é:

IFR = 100 – (1+FR)

  • IFR = Índice de Força Relativa
  • FR = Força Relativa = Ganho médio/Perda média

FR = MG / MP

  • MG = média de ganhos
  • MP = média de perdas

Portanto, os componentes básicos do cálculo do IFR são: FR, ganho médio e perda média. Ademais, o padrão sugerido por Wilder para o cálculo do IFR é baseado em 14 períodos e as perdas são colocadas com sinal positivo e não negativo.

Para calcular a média de ganhos basta selecionar os dias do período da análise nos quais houve ganho e somar os valores e dividir pelo período todo. No caso, como já dito, o período mais indicado é 14 dias.

Para calcular a média de perdas basta fazer o contrário. Selecionar todos os dias nos quais houve perda e somar os valores e dividir pelo período.

A partir daí basta dividir o MG pelo MP e encontrar o FR e posteriormente substituir o FR na fórmula do IFR.

 

Exemplo de cálculo do IRF – PETR4

Data Cotação Variação Variação (%) Mínima Máxima Volume
10/ago/18 19,59 -0,75 -3,69% 19,36 20,15 61.789.800
09/ago/18 20,34 0,2 0,99% 19,8 20,35 51.253.100
08/ago/18 20,14 -0,57 -2,75% 20,01 21,07 58.180.900
07/ago/18 20,71 -0,33 -1,57% 20,57 21,46 69.136.700
06/ago/18 21,04 -0,07 -0,33% 20,98 21,47 44.528.300
03/ago/18 21,11 0,7 3,43% 21,01 21,55 86.326.300
02/ago/18 20,41 0,4 2,00% 19,95 20,78 68.946.000
01/ago/18 20,01 0,29 1,47% 19,54 20,09 38.925.200
31/jul/18 19,72 -0,17 -0,85% 19,47 19,79 38.641.200
30/jul/18 19,89 0,12 0,61% 19,7 20,1 36.889.200
27/jul/18 19,77 0,36 1,85% 19,55 19,81 36.509.400
26/jul/18 19,41 -0,55 -2,76% 19,37 19,95 48.144.300
25/jul/18 19,96 0,3 1,53% 19,61 20 48.759.900
24/jul/18 19,66 0,4 2,08% 19,53 19,87 39.934.600

Como já dito, o cálculo do IRF é simples. Basta pegar os valores dos dias em que a ação fechou em alta, no caso os números destacados em azul, somar e dividir pelo número de dias. Nesse caso, usamos o período indicador por Wilder, 14 dias.

Feito isso encontramos MG = 0,19785714

Em seguida, somamos a variação dos dias em que a ação fechou em baixa e dividimos por 14.

Nesse passamos encontramos MP = 0,17428571

Depois, para encontrar o RF basta dividir o MG pelo MP. Nesse caso encontramos RF = 1,1352459

Encontrados todos valores vamos substituir na fórmula do IFR:

IFR = 100 – (100/ (1+ 1,1352459) = 53,1669866

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Chrys
Chrys é fundadora e escritora ativa do BTCSoul. Desde que ouviu falar sobre Bitcoin e criptomoedas ela não parou mais de descobrir novidades. Atualmente ela se dedica para trazer o melhor conteúdo sobre as tecnologias disruptivas para o website.

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